Canales y bandas de diversos orígenes se han utilizado para estudiar el movimiento de los precios del mercado por los comerciantes de día de muchas disciplinas. Tienen una extraordinaria habilidad para señalar lo obvio, que no siempre es tan obvio como podría parecer, es decir bandas y canales pueden mostrar la volatilidad y la dirección del mercado y ser leídos de un vistazo. Son fáciles de leer e interpretar. Empecemos con la metodología de Keltner Channel. El Canal Keltner es similar a la mayoría de los canales o sobres en el que utiliza tres líneas. La línea central es un promedio móvil ajustado a un período de tiempo específico de su elección, y el valor predeterminado en la mayoría de los programas de gráficos se establece en diez, aunque los comerciantes de día han ajustado este número a sus necesidades específicas en una variedad de formas. Las bandas externas se calculan multiplicando la media móvil central por otro número de operadores de día eligiendo, normalmente RightPane o RightPane. Esta simple matemática debe señalar una diferencia importante entre el canal de Keltner y bandas de Bollinger la línea tienden a permanecer equidistantes la mayor parte del tiempo. Esto tiene sentido ya que el factor de multiplicación produce una relación lineal con el promedio móvil en ambas líneas externas. El comerciante más conocido día que utiliza los canales de Keltner y ha publicado algunos artículos sobre el tema es Linda Bradford Raschke. Sin citar textualmente, si tiene los múltiplos establecidos para un día en particular y la mayoría, digamos que 90 de la acción del precio permanece dentro del canal, sería capaz de detectar señales de sobrecompra y sobrevendido para evitarlo. Pero esta explicación también señala lo que es, para mí, la verdadera debilidad en el uso de los canales de Keltner. ¿Cómo sabe, a diario, qué múltiplos de la media móvil utilizar y, en este caso, qué marco de tiempo es apropiado para el propio promedio móvil. Supongo que con años de experiencia que podría desarrollar la capacidad de juzgar el mercado y establecer las variables adecuadas, pero suena como una orden bastante alto para un comerciante principiante. Raschke ha hecho un trabajo integrando el indicador Average True Range en el promedio móvil con cierto éxito, lo que parece una metodología más precisa para mi forma de pensar. El punto es simple, aunque la metodología de Keltner Channel requeriría de una tutoría muy específica para ser una herramienta de negociación efectiva para su conjunto de indicadores. En el mejor de los casos, sirve como un buen dispositivo de filtrado para otros indicadores de comercio primario. Las bandas de Bollinger, por otra parte, también utilizan un promedio móvil simple preestablecido (SMA) como el centro de su disposición de tres líneas. En general, veo la BOLLINGER SMA banda alrededor de 20, pero cualquier número hará que un conjunto de bandas de ser formado y Bollinger, en su libro, las variaciones pensamiento en el período de veinte SMA en diferentes mercados podría producir sacrosanta resultados. En lugar de utilizar un múltiplo preestablecido de la SMA, las Bandas de Bollinger establecen las líneas externas en dos desviaciones estándar de la línea central. El nivel de desviación estándar puede ser alterado, pero la norma generalmente aceptada parece ser alrededor de dos desviaciones estándar. Por lo tanto, se trata ahora de una formación lineal no lineal, ya que la desviación estándar cambia de tamaño dependiendo de la posición de la línea central. Cuando el mercado se está consolidando, las Bandas de Bollinger tienden a acercarse muy juntas, mostrando una volatilidad muy baja. Por el contrario, cuando la volatilidad está aumentando, las bandas se alejarán violentamente una de la otra y el ancho entre las bandas externas se hará mayor. Contrastando esto con el comportamiento más equidistante del canal de Keltner demostrará inmediatamente al comerciante ocasional del día la diferencia en estos dos indicadores. Uno es lineal, uno es no lineal, y la realidad es que aparecen muy diferentes en un gráfico. Curiosamente, sin embargo, considero que la Banda de Bollinger es un indicador secundario, aunque existen sistemas comerciales que los utilizan como un indicador primario. La regla general de pensamiento tanto en el Canal de Keltner como en las Bandas de Bollinger es bastante simple: un cierre afuera del canal es indicativo de condiciones de sobrecompra y sobreventa y, por lo tanto, existe un potencial comercio de contra-tendencia. Mi experiencia ha sido que las bandas de Bollinger son más precisas en la predicción de los movimientos de la contra-tendencia. Una vez más, los utilizaría como un dispositivo de filtro y ver si, de hecho, mis indicadores primarios muestran la misma información. Creo que se podría decir lo mismo para el Canal de Keltner, que he utilizado menos. Espero que esta información sea útil para usted. Para obtener información más detallada sobre los proveedores, por favor, consulte el panel derecho. Todo lo que necesita saber acerca de la introducción del díaIntroducción al juego Squeeze Play Squeeze Play es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que está negociando. En otras palabras, un mercado está negociando con mucha menos volatilidad de lo que suele ser el caso a juzgar por los datos históricos de los mercados. Punto clave: Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado eventualmente volverá a su nivel normal de volatilidad. Las conocidas Bandas de Bollinger y. Los menos conocidos Keltner Channels. Con las bandas de Bollinger y los canales de Keltner, utilizo la configuración predeterminada estándar que se utiliza en la gran mayoría de las plataformas de negociación que he visto: Bandas de Bollinger: Longitud 20, Desviación estándar, 2 canales Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Keltner Canales que se utilizan comúnmente. Utilizo la versión en la que las bandas se derivan de la gama media verdadera. Cuando he mirado cómo los canales de Keltner se configuran en diversos programas cartográficos, he notado que puede haber algunas variaciones de menor importancia. Usted no sólo debe estar seguro de que está utilizando la formulación que utiliza el promedio de rango real, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 períodos. Las vendas de Bollinger fueron hechas famosas como herramienta que negociaba cerca John Bollinger en los años 80 tempranos. Una banda de Bollinger le dice la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se expandirá. Cuando un mercado atraviesa un período de baja volatilidad en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se contraerá. Una Banda de Bollinger consta de tres líneas que se trazan para cada día que se cierran a lo largo del tiempo. Un promedio móvil simple. La media móvil simple más dos desviaciones estándar derivadas de los precios de cierre. El promedio móvil simple menos dos desviaciones estándar derivadas de los precios de cierre. Se pueden ajustar diferentes parámetros en la Banda de Bollinger, tales como el período de la media móvil simple y el número de desviaciones estándar utilizadas. Utilice parámetros que suelen ser el valor predeterminado estándar. Bollinger Bandas: Longitud 20, Desviación Estándar, 2 Ahora, el término estadístico que usted no oye comúnmente en la conversación normal es 8220 desviación estándar. Comprender este término es la clave para entender cómo una Banda de Bollinger detecta y muestra fluctuaciones en el grado de volatilidad. En inglés simple, la desviación estándar está determinada por la medida en que el precio de cierre actual se desvía del precio de cierre medio. La fórmula para calcular la desviación estándar es bastante compleja e incurre en el riesgo de simplificar excesivamente (y ofender los doctorados de matemáticas), pero el concepto general es que cuanto más lejos el precio de cierre es del precio de cierre promedio más volátil se considera que un mercado es. Y viceversa. Eso es lo que determina el grado de contracción o expansión de una Banda de Bollinger. Antes de seguir con la discusión, permítanme afirmar que I8217m seguro que hay muchos comerciantes que encuentran las bandas de Bollinger para ser una valiosa herramienta de comercio por sí mismo. Pienso que los 8217s están bien y les deseo bien. Sólo sé que mis propios requisitos personales como comerciante desde un punto de vista riesgo / recompensa dictan que necesito más información de lo que puedo obtener de Bollinger Bands solo. Como saben los estudiantes de Bollinger Bands, cuando las bandas se estrechan, está a punto de ocurrir una ruptura. Pero cuan estrecha es la carta estrecha creada en Market Warrior, el producto insignia de Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: Las líneas azules son bandas de Bollinger. En el punto 1 las flechas rojas indican un Bollinger Band Squeeze. En el punto 2 las flechas rojas indican otro Bollinger Band Squeeze. What8217s duro sobre esta situación es que usted no sabe cómo calificar este apretón. Lo que necesitamos hacer es cuantificar lo estrecho que es estrecho para que pueda determinar cuándo se desencadena un comercio potencial. La forma en que lo hacemos es agregar el Canal Keltner al gráfico. ¿Qué son los canales de Keltner Los canales de Keltner, que fueron creados originalmente por Chester Keltner en los años 1960 y modificados posteriormente por Linda Raschke, se parecen a las bandas de Bollinger. Consisten en una línea central con una banda superior y una banda inferior. La gran diferencia entre estos dos indicadores es la siguiente: Bandas de Bollinger: La distancia de las bandas externas a la línea central se basa en el movimiento del precio de cierre. Cuanto más se mueve el precio de cierre de día a día, más las bandas externas se expanden lejos de la línea central. Canal de Keltner: La distancia de las bandas exteriores de la línea central se basa en el rango de alto a bajo sobre una base diaria. Cuanto más varía el rango de negociación, más las bandas externas se expanden lejos de la línea central. Al igual que con las bandas de Bollinger, la fórmula para los canales de Keltner es bastante complicada. Podríamos entrar en él, pero la identificación apenas apenas transmite el concepto general. La idea detrás de los canales de Keltner es que la distancia entre las líneas centrales y las bandas externas representa la norma matemática. Como tal, normalmente se espera ver toda la acción de precio actual contenida dentro de las bandas del Canal Keltner. El uso tradicional del canal de Keltner es buscar una oportunidad comercial cuando la acción del precio se rompe fuera del canal de Keltner. Cuando eso sucede, significa que un nivel inusual de impulso está entrando en el mercado y un fuerte movimiento direccional puede estar en marcha. Pero aquí está la observación más útil desde la perspectiva del juego de Squeeze. Vuelve y mira la definición de Bollinger Band. Recuerde, las bandas son una función de cuánto el precio de cierre actual difiere del precio de cierre medio. Eso lo está simplificando un poco, pero esa es la idea general. Ahora, el Canal Keltner se basa en el rango entre el alto y el bajo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que tiende a mostrar más cambios cuando el mercado pasa de un estado anormalmente no volátil a un estado de volatilidad normal a. La diferencia entre el cierre actual y el precio de cierre promedio o b. La gama entre el alto y el bajo Heres mi respuesta: Mientras que ambos valores tenderán a cambiar, la respuesta es a. Los valores de cierre tienden a mostrar más cambio que el rango de negociación. Como resultado de esto, las bandas externas de las bandas de Bollinger tenderán a expandirse y contraerse más rápidamente que las bandas externas de los canales de Keltner. Ahora vea el gráfico 2 debajo de Bollinger Keltner. Ahora usted puede ver cómo esta relación nos permite obtener una indicación clara de las operaciones potenciales derivados de las expansiones de la volatilidad. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed En la gráfica 2 ahora que tenemos el Canal Keltner sobrepuesto a lo que viste en la Tabla 1, podemos calificar el Squeeze. Sólo tienes una jugada de apretar que cumpla los siguientes criterios: Sólo se considerará la posibilidad de tomar una jugada de compresión cuando las Bandas de Bollinger superiores e inferiores entren en el Canal de Keltner. Los puntos 1 y 2 muestran ejemplos de bandas de Bollinger (líneas azules) que entran en el canal de Keltner (líneas rojas). En esos puntos, usted sabe que el apretón ha comenzado. Cuando las bandas de Bollinger (AMBAS líneas azules) empiezan a salir del Canal de Keltner (líneas rojas), la compresión ha sido liberada y un movimiento está a punto de tener lugar. Las bandas de Bollinger y los canales de Keltner le indican cuándo un mercado está pasando de la baja volatilidad a la alta volatilidad. El uso de estos dos indicadores juntos es una técnica valiosa en sí mismo y me imagino que algunos de ustedes podrían hacer uso de ella. En adicional de estos 2 super indicadores, aumente el impulso Volumn y aplique el conocimiento del candelero aumentará aún más su poder en Squeeze Play. Estos pueden interesarle: Introducción al juego Squeeze Play Squeeze Play es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que está negociando. En otras palabras, un mercado está negociando con mucha menos volatilidad de lo que suele ser el caso a juzgar por los datos históricos de los mercados. Punto clave: Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado eventualmente volverá a su nivel normal de volatilidad. Mi estrategia utiliza dos indicadores aplicados a las barras diarias: Las bandas conocidas de Bollinger y. . Los menos conocidos Keltner Channels. Con las bandas de Bollinger y los canales de Keltner, utilizo la configuración predeterminada estándar que se utiliza en la gran mayoría de las plataformas de negociación que he visto: Bandas de Bollinger: Longitud 20, Desviación estándar, 2 canales Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Keltner Canales que se utilizan comúnmente. Utilizo la versión en la que las bandas se derivan de Quot True Range. quot Cuando he mirado cómo los canales de Keltner se configuran en diferentes programas de gráficos, he notado que puede haber algunas variaciones menores. Usted no sólo debe estar seguro de que está utilizando la formulación que utiliza el promedio de rango real, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 períodos. Bueno, vamos a entrar en las entrañas de ambos indicadores para que usted entienda por qué la combinación de estos dos indicadores es tan eficaz. Las vendas de Bollinger fueron hechas famosas como herramienta que negociaba cerca John Bollinger en los años 80 tempranos. Una banda de Bollinger le dice la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se expandirá. Cuando un mercado atraviesa un período de baja volatilidad en relación con el pasado reciente, la banda de Bollinger se contraerá.
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